Bonjour chers amis! Clairement répondez à la question qu'est-ce qu'un swap sur le Forex et donnez description claire de la méthodologie son calcul peut-être pas tout le monde, même le commerçant le plus expérimenté. Pour la plupart, le swap reste un montant insignifiant que le courtier débite du compte une fois par jour. Tout le monde ne comprend pas comment il est calculé et de quoi il s'agit. Je propose aujourd'hui de combler ce manque de connaissances et comprendre comment le swap affecte le trading, de quoi dépend sa valeur et s'il doit être pris en compte lors de l'évaluation de l'efficacité d'une stratégie.
Comprendre la terminologie
Concernant le terme échanger, la traduction de ce mot en russe ressemble à « différence de taux d'intérêt"(vous rencontrerez également le terme " rouler sur", ces concepts sont des synonymes). Regardons l'essence du swap à l'aide d'un exemple précis de transactions sur une paire de devises. GBPUSD.
Nous nous intéressons aux taux d’intérêt des deux devises. Nous parlerons un peu plus tard de l'endroit où on peut les trouver, mais pour l'instant nous soulignerons simplement qu'en Angleterre le tarif est 0.75% , et aux USA - 2.25% . Passons maintenant au swap contre des positions longues :
- Lorsqu’une transaction d’achat est conclue, le trader achète la livre sterling contre des dollars ;
- En même temps, vous ne disposez pas du montant d’argent requis ; Marge de négociation(avec effet de levier), ce qui signifie que le courtier emprunte le montant requis pour vous. L'intérêt de ce prêt est de 2,25 % ;
- Avec ce montant en dollars, vous achetez des livres sterling et recevez 0,75 % sur celles-ci ;
- Imaginez qu'il s'agit d'un prêt bancaire ordinaire d'une journée et que demain vous vendrez des livres et rembourserez le prêt en dollars. Mais en raison de la différence des taux d'intérêt, vous manquerez 0,75 – 2,25 = -1,5 %. Ce sera la valeur d'échange.
Imaginez la situation inverse : une position courte sur GBPUSD. Dans ce document, en raison de la même différence de taux d'intérêt, vous recevrez 1,5 %. Le refinancement n'est pas nécessairement une perte, tout dépend de la relation entre les taux d’intérêt des monnaies respectives. Les courtiers fournissent la valeur de ce paramètre en points pour faciliter le calcul.
La formule de calcul du swap comprend également commission de courtier, donc je recommande au lieu de le compter vous-même utiliser les données du site Web de l'entreprise. La procédure de détermination de cette valeur diffère selon les instruments. Pour le Forex, les CFD - vous en diront plus sur ce type de trading, les crypto-monnaies, le marché des matières premières, les formules de calcul sont différentes.
La vidéo ci-dessous décrit en détail le mécanisme par lequel les swaps apparaissent dans le trading.
Procédure d'accumulation
En fait, les traders n'ont pas besoin de devises pour conclure des transactions, ils effectuent simplement opérations spéculatives avec des paires de devises. Par conséquent, chaque soir, la transaction est clôturée et le courtier la conclut immédiatement pour vous, et le swap est facturé. Cette procédure se produit presque instantanément, il est donc peu probable que vous remarquiez le transfert de position, seul un petit montant est crédité ou débité du compte.
Malgré le fait que le marché Forex fonctionne avec une pause le week-end, le swap est facturé tous les jours de la semaine, y compris pour le transfert d'une transaction jusqu'au samedi et dimanche. Étant donné que les courtiers se reposent le week-end, le swap ne peut pas être radié, donc swap tripler le montant radiée lorsqu'une transaction est déplacée du mercredi au jeudi. Cela est dû au fait que sur le Forex, les règlements des transactions conclues sont effectués après 2 jours. Par conséquent, un swap 3x est facturé en milieu de semaine. Il existe des exceptions pour certains instruments, par exemple USDTRY le swap est facturé d'un montant de x3 lors du déplacement d'une transaction du jeudi au vendredi. Quant au moment de l'accumulation, cela se produit dans 01h00 heure de Moscou.
Où connaître le montant des swaps
Cela ne sert à rien de calculer soi-même un swap de devises. Ce valeur de référence et il est disponible à la fois dans le terminal de trading et sur les sites Internet des entreprises dans la description des conditions de trading.
Échange dans le terminal de trading
Dans la fenêtre du terminal, directement sous les graphiques avec les paires de devises, le swap est également affiché pour chaque transaction ouverte. Si vous avez accidentellement fermé cette fenêtre, vous pouvez la renvoyer via l'onglet Voir-Terminal ou raccourci clavier Ctrl+T.
Vous pouvez également consulter dans le terminal spécifications détaillées chaque instrument. Dans la fenêtre Revue du marché(côté gauche du terminal), faites un clic droit sur l'instrument qui vous intéresse et sélectionnez spécification.
La fenêtre qui s'ouvre contient non seulement des informations sur le montant du swap, mais également le jour où il est accumulé en triple.
Vous retrouverez les mêmes informations sur le site du courtier.
Swap sur le site du courtier
Les informations sur les swaps sont précisées dans les spécifications du contrat. Il est répertorié sur le site Web dans la section avec les conditions commerciales, il peut y avoir un élément distinct Spécification du contrat. Vous trouverez ci-dessous l'apparence de ces sections pour différents courtiers.
Exness
Pour chaque instrument disponible, le spread, la marge de levier, le niveau de stop et les points de swap sont indiqués, vérifiez sa valeur Ici . Il existe également un calculateur permettant de calculer le swap en fonction de la durée de détention de la transaction et d'autres conditions initiales.
Ouvrir un compte chez le courtier Exness
FxPro
Au chapitre Commissions et échanges contenu calculatrice, qui vous permet d'estimer les coûts des spreads et des swaps lors du trading. Une explication détaillée de la méthodologie de calcul de ces valeurs est également donnée ici, et la commission du courtier est indiquée. Des informations sur l'échange sont données et sous forme de tableau . Vous pouvez lire le lien, la société est tout à fait adaptée pour ouvrir un compte de trading principal ici.
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Alpari
Tout est aux normes dans la table les actifs sont classés en groupes, et pour chacun, un swap d'achats et de ventes, un calendrier de négociation et un spread sont indiqués.
Ouvrir un compte chez Alpari
Marchés
La même situation que les autres courtiers. C'est vrai, des atouts Ici dans l’ensemble, il n’est pas tout à fait pratique de choisir le bon.
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Comparons les swaps pour 4 paires de devises de ces courtiers :
| +0,050 | -0,160 | +0,360 | -0,560 | +0,270 | -0,550 | |
| -0,329 | -0,468 | +0,263 | -0,831 | +0,158 | -0,809 | |
| -0,161 | -0,134 | +0,309 | -0,656 | +0,204 | -0,62 | |
| -0,061 | -0,184 | +0,407 | -0,692 | +0,3 | -0,62 |
Comme vous pouvez le constater, il existe des différences de swap ; cela peut varier sur certaines paires de devises. presque 2 fois. Mais en termes d’argent, ces montants sont si faibles que la plupart des traders ne ressentiront pas cette différence. Pour que cela commence à affecter les résultats, vous devez travailler avec un capital de plusieurs dizaines et centaines de milliers de dollars.
Si vous souhaitez comparer les courtiers en fonction des rollovers, utilisez. Dans l'onglet Courtiers il y a un élément correspondant. C'est très pratique que ce n'est pas qu'une table. Vous pouvez y ajouter n'importe quelle paire de devises et organiser les résultats de la recherche par ordre décroissant ou croissant. En quelques clics, vous pouvez trouver une entreprise avec un swap maximum ou minimum.
Informations sur les taux d'intérêt des banques du monde entier
Si vous devez sélectionner une paire avec le plus petit swap négatif ou le plus grand positif, il est pratique de le faire en comparant les taux d'intérêt des banques du monde entier. Nous avons déjà compris plus haut que les rollovers peuvent différer entre les courtiers pour les mêmes paires de devises en raison du fait que la commission est différente. Mais en général, lorsque l’on compare les taux bancaires, il est pratique de sélectionner des paires de devises, puis de faire des comparaisons entre courtiers.
Vous trouverez ci-dessous une liste de ressources où vous pouvez surveiller les taux d’intérêt :
Les informations sur les tarifs ne sont pas secrètes et vous pouvez les trouver auprès d'autres courtiers. Assurez-vous simplement que les données sont mises à jour régulièrement et correspondent aux dernières modifications. Pour les commerçants russophones, je recommande d'utiliser les informations d'Alpari - tout a été mis en œuvre aussi pratique que possible.
Comptes islamiques – bénéficiez du trading sans swaps
Le swap est, en termes simples, une opération qui présente les caractéristiques usure. En Islam, le change de devises n'est pas interdit, mais seulement à condition que l'échange ait lieu pas de décalage horaire et dans la même proportion, c'est-à-dire aucune des parties ne reste endettée. De ce point de vue, les renversements sont contraires aux normes de cette religion.
C'est pourquoi presque tous les courtiers proposent à leurs clients ce qu'on appelle islamique ou sans échange comptes. Au lieu de roulements, des frais fixes sont facturés sur le compte à la fin de la journée. commission. Le terme lui-même compte islamique"ne signifie pas que seuls les musulmans peuvent travailler avec eux ; quelle que soit leur religion, vous pouvez désactiver le swap si le courtier le permet.
Parmi les fonctionnalités de travail avec ce compte, je voudrais noter :
La plupart des courtiers ont un service sans échange vous devez vous connecter via votre compte personnel ou votre support technique. Cette option n'est pas disponible pour tous les comptes, par exemple, Marchés Le service est uniquement disponible pour les factures Or, Platine.
Lisez attentivement les conditions de trading. Parfois, les offres sont plus rentables que celles des comptes sans swap. Par exemple, à FxPro ceux qui font du commerce cTrader ne payer que des commissions $4.5 par lot négocié, et le spread pour les majors ici est de 0,4 point. C'est vraiment bénéfique. Par exemple, si une transaction avec un volume de 1 lot à EURUSD est détenu pendant 5 jours, les pertes sur les swaps chez FxPro seront alors de 54 $, soit environ 5 points. Si, dans les mêmes conditions, le travail était effectué dans cTrader, alors la commission due au chiffre d'affaires des transactions serait de 10,2 $.
Pour ceux qui travaillent avec le maintien de poste à partir d'un mois ou plus, je recommande de trader sur des comptes islamiques. Exception - porter des traders et ceux qui envisagent d'échanger des paires avec un swap positif nul ou faible.
Si vous travaillez pour majors et vous conservez les transactions pendant quelques jours maximum, le swap peut alors être négligé. Habituellement, avec une telle durée de vie d'une transaction, les objectifs dépassent 100 à 150 points, la perte de 4 à 5 pips due au rollover est insignifiante par rapport au profit.
Si votre trading se situe entre les deux, avec un compte contenant à la fois des transactions avec une période de conservation de quelques semaines et des transactions plus rapides, jetez un œil aux offres avec des swaps améliorés. Par exemple, à Marchés Pour Platine comptes, les rollovers négatifs ont été réduits de 30 % et les rollovers positifs ont été augmentés d’un tiers.
Trading de curry - gagner de l'argent sur les swaps avec une garantie
Stratégie pour gagner de l'argent sur les swaps gagnant-gagnant en théorie. Je vais décrire brièvement l'essence :
- Nous avons besoin 2 courtiers fiables. L'un d'eux doit soutenir comptes islamiques. D'un autre, nous sélectionnons une paire de devises avec échange positif maximum. Nous ouvrons des comptes chez eux, il y a des instructions pour ouvrir un vrai compte, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande de le lire ;
- Ouverture de transactions multidirectionnelles pour l'instrument sélectionné. Le lot est le même, nous ne plaçons pas d'arrêts, ainsi que TR ;
- En conséquence, chaque jour, nous obtenons un petit profit grâce au swap positif, et grâce au verrouillage des transactions multidirectionnelles, nous ne perdons pas d'argent sur le mouvement du graphique.
Le schéma semble idéal, mais il existe nuances:
- Besoin de beaucoup d'argent réaliser un profit tangible ;
- Le swap est une quantité variable, peut diminuer, le profit sur le véhicule diminuera également ;
- Outre les coûts considérables des dépôts, il vous faut montant de réserve pour recharger sur le compte sur lequel la perte s'accumulera en raison du mouvement du graphique.
Quant aux paires, il faut sélectionner celles selon lesquelles le swap positif est maximum. Cela n'arrive pas dans les majors, alors nous y prêtons attention. paires de devises exotiques. Les devises qui ont survécu sont bonnes pour le commerce du curry. dévaluation: Les banques centrales sont obligées de relever leurs taux pour ralentir la chute.
Ci-dessous plusieurs paires avec swap en dollars pour le lot 1.0 (courtier Exness
Certains courtiers par niveau de paiement sont également affichés ici. Comme vous pouvez le voir, Alpari et Exness font bonne figure au classement général. Si le capital le permet, examinez de plus près cette stratégie. Étudiez les spreads, sur les sites Exness et FxPro, il existe des calculatrices pour les calculer, il n'y aura donc aucune difficulté.
conclusions
Le rollover n'est pas une tromperie de la part du courtier ni une tentative de profiter de votre crédulité. Radiation de ce montant - nécessité, en raison des spécificités du trading sur le Forex et d'autres marchés financiers. Pour les échanges intrajournaliers et les périodes de détention pour une transaction de plusieurs jours, cela peut être négligé.
Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Assurez-vous de vous abonner aux mises à jour de mon blog afin d'être toujours au courant de la sortie de nouveaux documents. Sur ce, je vous dis au revoir. Bonne chance et à bientôt !
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Lorsqu'il ouvre une position sur le marché financier Forex, un trader est confronté à un concept tel que le spread. Et lors du trading à long et moyen terme, il est important de connaître les informations sur le swap. Informations et définition du spread Le spread n'est rien de plus que la différence entre le coût d'achat et de vente d'un certain instrument monétaire. L’essence de ce concept est confirmée assez précisément par la traduction de ce mot – portée. Travailler sur le marché Forex serait inutile pour tout courtier s'il ne tirait pas profit des transactions qu'il effectuait. Le spread correspond essentiellement aux gains du courtier, qu’il reçoit au moment de l’ouverture d’une position, qu’il s’agisse d’un profit ou d’une perte dans le futur. La taille du spread est déterminée par la société de bourse et communiquée aux participants au trading en ligne via des terminaux de trading. Chaque instrument monétaire a son propre spread. Cela dépend de nombreux facteurs financiers et économiques ainsi que du principe de fonctionnement de la maison de courtage. La propagation peut varier d'une maison à l'autre. C’est parfois le facteur déterminant dans le choix d’un courtier.
Il convient de noter que les limites de prix entre l'achat et la vente de devises sur le marché Forex sont insignifiantes. Cela a permis à un grand nombre de petits investisseurs de participer au trading. Les courtiers utilisent cette augmentation significative du nombre de traders à leur avantage, exécutant un nombre incroyable de transactions et réalisant d'énormes profits malgré le faible spread. Le spread peut être regroupé en deux catégories. Fixé. D'après le nom, il apparaît clairement que la taille d'un tel spread reste la même. Lors de l'ouverture et de la fermeture d'une position, le trader sera sûr que le montant de l'achat/vente n'a pas changé. Une telle stabilité a ses avantages et de nombreux traders travaillent avec de tels comptes.
Mais il faut se rappeler qu'en fait, un spread fixe ne reflète pas l'état économique réel du marché à un moment donné et peut être bien supérieur à celui réel du marché. Flottant. Dans une situation utilisant un spread flottant, sa taille est affichée en fonction des événements qui se déroulent actuellement sur le marché des changes. La taille de l'écart peut diminuer ou ses limites peuvent s'étendre à la suite de la publication d'informations économiques importantes. La dynamique du marché affecte également la taille du spread. Avec des mouvements brusques de tendance, le spread sera plus élevé, tandis qu'un graphique passif indiquera une diminution de l'activité du marché pour cet instrument financier et, par conséquent, la taille du spread diminuera. En utilisant un compte ECN, en plus du spread, un trader paie également une commission pour terminer une transaction.
Cependant, leur taille totale se situe encore souvent dans une fourchette de prix inférieure au spread fixe. Qu’est-ce que l’échange ? La définition d'un swap revient à facturer des frais (ou à percevoir un revenu) pour laisser des positions ouvertes pour le lendemain. Les swaps sont rencontrés lors de transactions à long ou à moyen terme. La nécessité de transférer les positions à un nouveau jour est déterminée par l'investisseur lui-même en fonction de la situation actuelle. La valeur du swap peut être non seulement négative, mais aussi positive. Cela dépend des instruments monétaires utilisés. Vous n’êtes pas obligé de calculer vous-même le montant des swaps. Habituellement, le bureau de courtage écrit leurs valeurs dans leurs terminaux.
Tout trader Forex novice devrait intégrer dans son arsenal deux concepts de base : le swap et le spread, car c'est à l'aide des phénomènes qui se cachent derrière ces définitions qu'il pourra par la suite générer du profit.
Donc, qu'est-ce qu'une propagation? Ce mot vient de l’anglais spread, qui, au sens le plus général, peut être traduit par « propager ». En principe, ce terme est présent sur de nombreux marchés, pas seulement celui des changes, et il désigne le profit du spéculateur, ou la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. écart de change représente la différence entre les prix de vente (ask) et d’achat (bid) d’un contrat de change enregistré à un moment précis donné. Il est facile de supposer qu’il s’agit d’une valeur dynamique, en constante évolution pour chaque instrument du marché.
L'essence du spread est le plus clairement illustrée par le fonctionnement d'un bureau de change régulier. Tout le monde sait que ces institutions vendent n’importe quelle devise à un prix plus élevé que celui qu’elles achètent. La différence entre ces valeurs constitue la rémunération du bureau de change pour le service fourni, et de la même manière, la taille du spread détermine la « commission » d'un centre de négociation particulier. Chacun d'eux peut déclarer à la fois flottant (en fonction des nouvelles importantes, des changements fondamentaux du marché, de la liquidité de la paire de devises, du volume des transactions et même du statut du trader), et spread fixe. À première vue, la deuxième option est meilleure pour le trader, cependant, même avec une valeur fixe d'au moins un point, le spread peut toujours augmenter ou diminuer - si le centre de négociation juge cet état de fait nécessaire. Par conséquent, celui à choisir dépend de l'acteur du marché et de sa stratégie, mais avant de négliger l'un ou l'autre courtier, il convient de garder à l'esprit que beaucoup d'entre eux pratiquent le retour partiel du spread comme une sorte de « merci » d'avoir attiré des clients.
Un trader professionnel et compétent doit non seulement supporter la valeur du spread existant au sein du centre de négociation, mais également être capable de la gérer et de l'utiliser pour générer des revenus. À cette fin, des stratégies spéciales sont en cours d'élaboration, dont la mise en œuvre réussie est la clé du succès de l'activité d'un agent sur le marché international des changes. Par exemple, les traders « avancés » utilisent activement une stratégie agressive complexe (caractérisée par une rentabilité élevée et un risque accru) basée sur le concept de « propagation diagonale" C'est l'une des meilleures façons de travailler avec les options, mais elle ne convient qu'aux traders totalement confiants dans leur stratégie.
Alors qu'est-ce que l'échange? Traduit de l'anglais, swap signifie « changer » et, en ce qui concerne le forex, ce terme est utilisé pour désigner le transfert de l'une ou l'autre position de trading ouverte du jour au lendemain. En pratique, ce procédé est mis en œuvre de la manière suivante. La devise achetée à partir de la paire est placée en dépôt sous condition et la devise vendue est prise à crédit. La différence entre les taux de dépôt et de crédit pour une position donnée en points est le swap. Par exemple, un certain trader a ouvert une position longue sur la paire Gbp/Usd pendant plus d'un jour. Après minuit, les taux d'intérêt du dollar et de la livre sterling changeront, et le lendemain matin, ce changement sera directement reflété sur le compte du trader. Si la différence entre les deux taux est positive, alors le swap est crédité sur le compte du trader ; si elle est négative, il est débité du compte. Comme il est facile de le constater, vous pouvez construire votre propre stratégie lucrative en prévoyant les changements futurs des deux taux.
Ainsi, les concepts de spread et de swap sont les bases mêmes qui constituent « l'ABC » d'un trader, et la tâche de chaque participant au marché des devises Forex est de pouvoir opérer avec eux pour générer des revenus.
La différence de prix de divers actifs, qu'il s'agisse de devises, d'actions ou de métaux précieux, est la seule et unique source de revenus sur les bourses. C'est grâce aux fluctuations des prix que les traders gagnent beaucoup d'argent, en utilisant divers outils statistiques et canaux d'information pour des prévisions précises des investissements. Dans le même temps, vous pouvez gagner de l’argent en augmentant et en diminuant la valeur de l’objet commercial. Dans tous les cas, de telles opérations impliqueront un concept aussi important que le spread - la différence entre le meilleur prix d'achat et de vente d'un actif à l'heure actuelle.
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Qu'est-ce qu'une propagation en termes simples
Pour comprendre ce qu'est un spread en bourse, il suffit d'imaginer n'importe quelle opération commerciale - par exemple, acheter des vêtements avec revente ultérieure. La différence entre le prix initial payé et l’argent reçu grâce à la spéculation est communément appelée profit ou revenu. Le spread est un analogue de cette différence et, dans ce cas, les revenus sont perçus par les courtiers.
Sur le marché des changes, les transactions ne s'effectuent pas sur toutes les positions. Par conséquent, pour évaluer des transactions spécifiques, le concept de spread est utilisé, qui reflète essentiellement la liquidité d'un marché donné. Plus la différence entre les prix d’achat (ask) et de vente (bid) d’une devise est grande, plus la liquidité du marché est faible. Dans le sens où il sera très difficile de vendre cette position de manière rapide et rentable. Par analogie avec l'exemple ci-dessus, si vous augmentez trop le prix d'un manteau revendu, il sera alors assez difficile de vendre ce produit.
Qu'est-ce qu'un spread dans le trading
Quels facteurs influencent la taille du spread ?
- Liquidité (popularité) d'une paire de devises. Dans les tandems les plus populaires, la taille du spread ne dépasse généralement pas 3 à 5 points, et lors du trading de devises rares, par exemple le dollar canadien ou la couronne suédoise, ce chiffre peut atteindre 50 points ou plus.
- La situation actuelle du marché, qui dépend à son tour de facteurs économiques et politiques dans différents pays et dans la communauté mondiale dans son ensemble. Toute nouvelle « chaude » susceptible d’affecter les taux des principales devises affecte considérablement la taille du spread.
- La présence de programmes d'affiliation, dont les participants reçoivent une compensation précisément en raison de la diffusion. À propos, la croissance rapide des programmes d'affiliation dans ce segment contribue à une augmentation du montant de ces frais, qui constituent un « casse-tête » inévitable pour tout commerçant.
Conclusion
En prenant en compte et en suivant le spread lors du trading, vous pouvez calculer plus précisément la rentabilité de chaque transaction. Ce paramètre est également activement utilisé pour évaluer
